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PEI · 2023年07月20日

rewarded factor与非系统性风险是什么关系?



两个紫线

1 题中最后一段什么意思

2 rewarded factor与、系统、非系统性风险是什么关系?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年07月23日

嗨,努力学习的PZer你好:


1 题中最后一段什么意思


这里是说,market是指 broad market,一个广义的市场。

而Russell 1000只是1000个股票的指数。

Russell 1000指数与broad market对比,并不是完全对应的,所以Beta不是1.


2 rewarded factor与、系统、非系统性风险是什么关系?

rewarded fator是长期配置不动的,不属于基金经理的skill和lucky。

现在把rewarded factor也认为是系统性风险。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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