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410140980 · 2023年07月20日

arbitrage

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

老师这道题我理解的是coupon bond的收益是7%，LIBOR近似看成是risk free rate=4.8%，那么这个债券的credit spread 就等于7-4.8=2.2% 。而一份CDS合约现在价格1%，说明买一份保险可以获得更高的credit的赔付，那不是应该buy cds short bond吗？

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2023年07月20日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

你的提问里没有题目。。

可以麻烦同学说明一下具体是那道题吗？

粘贴截图或者说明具体讲义位置哟。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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