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nian · 2018年05月23日
在某一时刻求interest rate swap value时， fixed 一边是所有未来现金流折现求和， 比如折现到第60时刻， 那为什么floating的话，只用折现第90时刻的coupon回第60时刻，而不管剩下的f180，f270， f360？ 是因为他们是未知的吗？
品职辅导员_小明 · 2018年05月23日
对的，因为我们只能知道第一年的floating rate， 之后的是多少我们是不知道
而且对于floating bond，比较特殊的一点是在每一个coupon date就会reset一次，你可以当成是重新发行一个新的债券，那么我们只需要折现这个的新的就行，之后的就不用管了。
