嗨,努力学习的PZer你好:
dS0=μ0 * S0*dt + σ0 * S0 * dz = S0 *(μ0*dt +σ*dz),
所以S1 = S0+dS0 = S0+μ0 * S0*dt + σ0 * S0 * dz=S0*(1+μ0*dt + σ0*dz),
上面的σ0=σ*√dt = 0.14*√0.01=0.014.
所以根号dt已经体现在σ0里面了,后面直接乘以e1就行了。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!