严武1868 · 2023年07月18日
课件里面 提到 correlation volatility is lowest in an economic expansion and highest in normal economic period 同时 也提到了 there is a positive relationship between correlation level and correlation volatility.
综合上述两点，当correlation voaltity 在经济normal时最大，同时因为correlation volatility 与 correlation level 正相关，那么得出 correlation level 在经济 normal 时也应该最大。
可以 课件里说 correlation level 是在recession 的时候最大。
请教一下这边出现 矛盾结论的原因
pzqa27 · 2023年07月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
这里并不矛盾，首先要明确一点，这个正相关指的是2个变量变化方向相同，但是并不要求一定同时达到最高点或者最低点，二者可以出现一些背离的情况，只要方向大致相同即可。
orrelation volatility is lowest in an economic expansion，然后经济开始走向衰落，orrelation volatility 也开始增长，在normal的时候最高， correlation level 是在recession 的时候最大，经济变好的时候， correlation level开始减少，而orrelation volatility又恰好在 经济expansion的时候最小，这就是正相关
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
