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樱花飞舞 · 2023年07月18日
题干，为什么significant daily losses with the passage of time 表明Theta＜零？ 翻译应为：随着时间推移(越接近到期日T，说明T在减小)，组合价值下降，Theta＞零才对吧？
pzqa27 · 2023年07月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
根据Theta的定义，它指的是流逝的时间和期权的价值变化之间的关系。随着时间的流逝，期权的时间价值趋近于0，因此期权价值一般是在变小（某些特殊期权除外），所以theta一般是小于0的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
