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luojy · 2023年07月17日

liquidity gap vs surplus at risk

Analysis 2 Estimate over one year, with a 95% level of confidence, how much Flusk's assets could underperform its liabilities.


老师,请问liquidity gap和surplus at risk如何区分

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年07月19日

同学你好,

liquidity gap:由于资产和负债的期限不匹配导致的流动性缺口,例如用银行用短期存款来支撑长期贷款。

surplus at risk:由于资产的表现不及负债导致的盈余风险。例如养老基金将钱投资了债券(资产),用债券的收益来支付养老金(负债),但债券的表现不好,收益不够支付养老金,这就产生了负的surplus。

这两个概念完全不同,不存在区分。根据题目描述选择即可。例如本题描述的不是流动性,而是资产和负债表现的不匹配。

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