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虚无小树懒 · 2023年07月17日

关于泰勒展开式

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

VaR这里和price change using both duration and convexity这里的泰勒展开式为什么符号不一样呢



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年07月17日

同学你好，因为var指的是损失值。

所以计算的时候就模型delta或者duration带来的效果是损失（取正值），gamma或者convexity带来的是收益，也就是损失的反向（所以取负值）。

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