开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

craaazydot · 2023年07月16日

基础课墨迹版PPTp282


Spread risk arises because the value of the embedded call option in three years depends on the corporation's cost of funds at that time,including its credit risk.


这里spread risk指什么和什么的利差?






1 个答案
已采纳答案

pzqa015 · 2023年07月17日

嗨,爱思考的PZer你好:



Spread risk:

在免疫策略中,资产端投资债券与负债性质不同,使得收益率曲线变化时,资产与负债价格变动不一致的风险,比如资产端投资国债,负债端是公司发行的公司债,公司债有spread,而国债无spread,由于spread与基准利率变动有负向关系,那么市场基准收益率变化,国债与企业债折现率变动不一致,导致价格变动不一致,这是spread risk。

这里的spread risk指的是公司负债利率和swap rate之间的spread。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 195

    浏览
相关问题