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Jingwen · 2023年07月16日
老师您好,选项B中的,
2-year pay-fixed AUD swap with twice the modified duration as the 2-year government bond in the barbell portfolio,这个怎么解释呀?
两年期的有付固定利息义务的swap,它的modified duration是
两年期在barbell情况下的政府债券的modified duation的两倍?
老师能不能举个例子呀?我有点理解不了是个什么情况。
pzqa015 · 2023年07月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
2年期国债的duration肯定是小于2的,2年pay fixed swap的duration可以是-2左右,只要选好了国债和swap,可以实现后者的duration是前者的2倍。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!