开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Jingwen · 2023年07月16日

R13,经典题3.1(1)

老师您好,选项B中的,

2-year pay-fixed AUD swap with twice the modified duration as the 2-year government bond in the barbell portfolio,这个怎么解释呀?

两年期的有付固定利息义务的swap,它的modified duration是

两年期在barbell情况下的政府债券的modified duation的两倍?


老师能不能举个例子呀?我有点理解不了是个什么情况。

1 个答案

pzqa015 · 2023年07月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


2年期国债的duration肯定是小于2的,2年pay fixed swap的duration可以是-2左右,只要选好了国债和swap,可以实现后者的duration是前者的2倍。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 176

    浏览
相关问题