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赵久瑜 · 2023年07月16日

夏普比率和贝塔系数

夏普比率是衡量总风险 贝塔系数是衡量系统性风险?二者的区别是这样吗?

1 个答案
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pzqa33 · 2023年07月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

夏普比率(Sharpe Ratio)是一种衡量投资组合风险调整后回报的指标,它将投资组合的超额回报(即回报率减去无风险利率)与投资组合的总风险(标准差)进行比较。夏普比率越高,意味着每承担单位风险所获得的超额回报越高,从而表示投资组合的综合表现更好。


贝塔系数(Beta)是用于衡量某一资产或投资组合相对于市场整体波动的指标。它衡量了资产或投资组合与市场的相关性和系统性风险。贝塔系数大于1表示资产或投资组合相对于市场具有高度相关性,并且对市场波动更敏感,而贝塔系数小于1表示资产或投资组合相对于市场具有低相关性,对市场波动不敏感。


区别

1. 夏普比率关注的是调整后的回报与总风险的比率,旨在衡量风险调整后的绩效,因此它考虑了整体风险水平。


2. 贝塔系数主要关注资产或投资组合与市场的相关性和系统性风险。它衡量了资产或投资组合在市场波动中的表现,更关注市场风险的影响。


因此,夏普比率是一种综合考虑了超额回报和总风险的指标,而贝塔系数则是用来衡量资产或投资组合相对于市场整体的波动性和系统性风险的指标。它们在衡量的角度和侧重点上有所不同。

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