如下

嗨，爱思考的PZer你好：

这个不需要进行推导哈，权重被平方的原因如下：

在资产组合的方差计算中，某资产的权重被平方的原因与协方差的性质有关。方差是用来度量资产收益的波动性，而资产之间的协方差描述了它们之间的相关性。

假设我们有一个包含n个不同资产的投资组合，其中第i个资产的权重为wi，表示该资产在总投资额中所占比例。投资组合的方差可以表示为：

Var(P) = w1² * Var(A1) + w2² * Var(A2) + ... + wn² * Var(An) + 2 * w1 * w2 * Cov(A1, A2) + ... + 2 * w1 * wn * Cov(A1, An) + ... + 2 * wn-1 * wn * Cov(An-1, An)

其中，Var(Ai)表示第i个资产的方差，Cov(Ai, Aj)表示第i个资产和第j个资产之间的协方差。

在上述方差公式中，可以观察到权重wi被平方，而协方差项则是权重wi和wj的乘积。这是因为方差的计算需要考虑资产自身的波动性（通过方差项），以及资产之间的相关性（通过协方差项）。

平方权重的作用是确保方差计算中每个资产的贡献都是正数，且与其在投资组合中的权重成比例。平方操作可以消除权重的符号，使得每个资产的贡献都是非负的，并且在计算方差时，较大权重的资产将对方差产生更大的影响。

总结起来，资产组合方差中某资产的权重被平方是为了保证方差计算中每个资产的贡献都是非负的，并且使得较大权重的资产对方差的贡献更大。这样可以更好地衡量资产组合的风险和波动性。

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