开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
赵久瑜 · 2023年07月16日
根据capm模型(4+1.25×6)＝11.5小于12。证券价格被低估，但是如何计算cd选项的alpha？
Carol文_品职助教 · 2023年07月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
公司理财基础班 第6章 风险与收益 CAPM模型里有关于詹森α值的计算，就是实际回报率与用CAPM模型计算出来的期望收益率的差值。具体如下：
比如你提供的例题，根据capm模型计算可得期望收益率=4%+1.25×（10%-4%)＝11.5，实际收益率是12%。那么詹森α=12-11.5%=0.5%
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
