mean–variance portfolio optimization

嗨，爱思考的PZer你好：

这道case题出得一般般，但是三级的题目少得可怜，每道题我们还是要认真对待

这道题讨论了解决与均值-方差组合优化相关的问题的最佳方法。其实和题干关联度不高

The best way to address the issue related to mean-variance portfolio optimization is to:

A. 更频繁地重新平衡投资组合。

这个选项建议更频繁地调整投资组合的权重。重新平衡是指根据投资组合的目标权重，定期调整资产的分配比例。这可以帮助投资者保持他们的投资组合与目标相符。然而rebalance是要成本的，这并不一定是解决均值-方差组合优化问题的最佳方法。

B. 移除收益的一阶序列相关性。

这个选项建议移除收益的一阶序列相关性。序列相关性是指收益之间的相关性。通过移除一阶序列相关性，投资者可以减少投资组合中的相关风险。然而，这也不一定是解决均值-方差组合优化问题的最佳方法。

C. 在运行MVO时限制对直接基础设施的配置。

这个选项建议在运行MVO时限制对直接基础设施的配置。

直接基础设施是指直接投资于实际的基础设施项目，如公共交通、能源和通信等。

通过限制对直接基础设施的配置，投资者可以控制投资组合中的特定风险，并在优化过程中考虑到这些限制。等于是在MVO的纯统计方法上加限制，在实务中也是这样操作的，这可能是解决均值-方差组合优化问题的最佳方法。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！