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小胖 · 2023年07月15日

如图



经济要变好,不是应该违约率降低,credit premium变小吗?为什么是变大呢

1 个答案
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源_品职助教 · 2023年07月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


原版书给出的思路是,经济变好,资产价格都在上涨(P1-P0)。那么预期收益也在上涨。

因为credit premium是预期收益的一部分,所以也会变大。

同学那么想也是有道理的,不过那么想一般还是在说credit spread.

credit premium按照教材给的思路记忆就好了。

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