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chris2.0🔱 · 2023年07月15日

这道题可以这么算么?


第8题,可以用0.2%×0.2×9.9算么

5 个答案
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pzqa31 · 2023年07月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


其实是可以的,应该是四舍五入导致的不一样。

原来9年期公司债利率:0.75*1.5%+0.25*1.9%+0.9%

变动后9年期公司债利率:0.75*1.5%+0.25(1.9%+0.3%)+0.9%

你这个做法相当于就是两个相减以后乘以duration。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年07月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


可以,但是因为讲义中没有直接给12年国债的利率,所以你用相同的方法算肯定不一样。

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努力的时光都是限量版,加油!

chris2.0🔱 · 2023年07月19日

可以用0.3%*0.25*7.5,讲义中的题,这么算对么?

pzqa31 · 2023年07月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,本质是一样的。

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努力的时光都是限量版,加油!

chris2.0🔱 · 2023年07月19日

对啊,所以讲义中的题能用简单算法算么。但是算出来的数不一样

pzqa31 · 2023年07月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


不太一样吧,讲义上这个例题是要用线性插值法先算出来12年国债的利率。

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努力的时光都是限量版,加油!

chris2.0🔱 · 2023年07月19日

但是两个题题干不都是两个要素不变,一个上涨,问价格变化么

pzqa31 · 2023年07月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


可以啊,这个课上何老师说过了,这么算也可以,注意一下是duration是9.99,同学写错了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

chris2.0🔱 · 2023年07月18日

那原版书中有个例题,yield spread versus g spread 第二问,可以用0.3%*0.25*7.5么,这两个题一样么

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