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LKLK · 2023年07月15日

B选项打错了,范围是【10%,30%】,不是【10%,40%】

NO.PZ2020021002000103

问题如下:

If σA = 20% and σB = 40% and a portfolio if formed with half the money invested in each stock, then σP must be

选项:

A.

30%

B.

between 10% and 40%

C.

between 20% and 40%.

D.

between 20% and 60%.

解释:

B. Between 10% and 40%

中文解析:

当两只股票相关系数为1的时候,组合的标准差最大:0.5*20% + 0.5*40% = 30%

当两只股票的相关系数为-1的时候,组合的标准差最小:0.5*40%-0.5*20%=10%

所以组合标准差的范围是[10%, 30%],选择B

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2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年07月15日

同学你好,这题有点tricky。不是打错了,仔细看的话,符合10-30范围的也只有B选项。

书小儿 · 2024年10月19日

果然有误导!!!我本来也是算的【10%-30%】太过分了!!!

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