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luojy · 2023年07月14日
老师，这题给的数据并不能直接判断有没有季节性因素，解析里的这些因素为什么可以判定不存在季节性呢？
星星_品职助教 · 2023年07月16日
同学你好，
本题回归方程中，每个X变量都是月份。故本题的季节性因素指得是每个月份前的系数是否显著。如果系数显著的不为0，则说明最终的Return会受这个月份的影响，即有季节性的影响。
例如只有一、三月份的系数显著，则可说明return受一、三月份的影响，或return受一季度的影响。
所以本题简化为判断所有自变量的系数显著性。由于所有月份对应的p-value都非常大，所以都无法拒绝原假设，也就是都不显著。这个结果return不受特定的某个月份或者某几个月份的影响。得出结论没有季节性影响。
