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PEI · 2023年07月14日

immunization port是组建的用来hedge liab的组合 还是就是lia本身


immunization port是组建的用来hedge liab的组合 还是就是lia本身,如果是自己构建的,那么为什么答案第一段这里说match zero coupon bond? zero coupon bond是指 single liab还是什么?如果是single liab 那么为什么又说“provides perfect immunization”??

求详细靠谱解答

4 个答案

pzqa015 · 2023年07月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


第一段话表述的不好,没必要扣字眼了

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2023年07月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


第一段的意思是收益率曲线非平行移动,导致资产组合的cash flow yield改变,无法与负债的realized return相等,最终免疫失效,这就是spread risk的定义。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

pzqa015 · 2023年07月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


zero coupon bond是指single liability

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2023年07月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


immunization port是指用来hedge liability的asset portfolio。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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