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Peter · 2023年07月13日

No.PZ2022122801000047 (最后一步对surplus的解释)

请问最后一步算得出surplus 以后为什么自动allocate 到Module A里面了呢? 根据surplus optimization 原理, 不是应该选择excepted return 最大的portfolio D 么?以下是来自答案最后一步解释:

'Finally, the surplus of $1,315,032 (= $8,000,000 – $4,031,508 – $1,013,670 – $1,639,791), representing 16.4% (= $1.32 million/$8.00 million), should be invested in Module A following Abbott’s suggestion."


补充: 经典题视频里的另外一道题 No.PZ2022122801000046 (选择题), 何老师补充说如果此题如果有surplus, 那么根据expected return 要选 CZportfolio, 难道不是同样到道理么?谢谢。

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年07月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


请问最后一步算得出surplus 以后为什么自动allocate 到Module A里面了呢? 根据surplus optimization 原理, 不是应该选择excepted return 最大的portfolio D 么?以下是来自答案最后一步解释


是因为题干里面讲啦,我们看题干中Goal3最后一句话,Abbott suggests investing any excess capital in Module A。视频课02:11讲到了,07:40也提到了,如果有剩下的钱就投组合A,因为选完C(50.4%)、B(12.7%)、D(20.5%)加起来还不到100%,所以才选A。



补充: 经典题视频里的另外一道题 No.PZ2022122801000046 (选择题), 何老师补充说如果此题如果有surplus, 那么根据expected return 要选 CZportfolio, 难道不是同样到道理么?谢谢。


这道题就是同学说的情况啦。

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