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bill · 2023年07月13日

B,C俩问里的twice the money duration 什么意思?


B,C俩问是什么意思?为什么最后要选B?




1 个答案

pzqa31 · 2023年07月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


twice money duration就是2倍的2年期债的money duration,也就是:BPV of portfolio +BPV of swap=2*BPV of 2 year government bond。

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努力的时光都是限量版,加油!

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