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PEI · 2023年07月12日

没看懂 求解为什么

和波动率微笑有关吗?


这个题没看懂 求解

PEI · 2023年07月12日

如果是bull 或者bear的话是不是分别:call option的近端的波动率会上升、put option的近端波动率会上升?

1 个答案
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pzqa31 · 2023年07月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


不是,这道题就是考察对impliede volatility的理解。implied volatility是把市场上的option price带进去BSM 反推出来的volatility,所以可以看出option price的变化,因为call和put的implied volatility都下降了,所以可以推出call和put的价格都下降了,只有在市场平稳的时候option price才会下降,所以选B。

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