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鹏子 · 2023年07月12日

哪个公式是正确的



去年的讲义,和今年的视频里的公式怎么不一样呀?到底CDS Basis=Z-spread-CDS spread 还是CDS spread - Z-spread 呢?有啥区别吗?

1 个答案
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pzqa015 · 2023年07月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


CDS basis=CDS spread-Z spread,如果CDS basis大于0,意味着对应合约的spread被高估,应该sell CDS,反之,buy CDS。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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