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Dinny · 2023年07月12日

关于CDS的价格在roll down return里面的运用

(例题Using CDS for a static fixed-income credit strategy)


一年后,P0(10年)的价格比P1(9年)小,简单说就是CDS的价格涨了。

那既然CDS的价格涨了,为什么short CDS的一方还赚钱了呢?


short CDS的一方,受益于CDS价格的上涨,可以如此记忆吗?

1 个答案
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pzqa31 · 2023年07月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是的,CDS price和债券价格的理解是不同的,同学可以参考一下之前类似的讲解https://class.pzacademy.com/qa/95917

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