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PEI · 2023年07月12日
我有个疑问，short stock+long call+short call，第一项delta等于负一，后两项delta都大于0，如果两个都是OTM，怎么能做到delta hedge？
两个都小于0.5的数相加怎么等于1，short stock的delta是-1
pzqa31 · 2023年07月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
short call 的delta小于0
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
