Aliciaguo · 2023年07月12日

关于adding credit duration under a static credit curve的例题

1. CFA III
2. Fixed Income

求问老师，红框里的这几个数是怎么来的？另外，在计算7.5和11.5年的PV时，是假设coupon是不变的对吧（因为是roll down strategy，所以应该只有YTM变化），想确定一下，谢谢！