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PEI · 2023年07月12日

E(S)、F(S)是分别UIRP和CIRP里的参数吗


两个红圈里的有什么区别,分别E(S)、F(S)?是分别UIRP和CIRP里的参数吗?

1 个答案

pzqa31 · 2023年07月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的。


forecast spot rate就是E(s),就是站在当前时间点预测未来某个时间点的spot rate.


forward rate是基于无套利原则下,隐含在当前spot rate中的远期利率。



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