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410140980 · 2023年07月11日
CVaR考虑了相关性,所以CVaR相加可以等于整个组合的VaR,
是从公式CVaR=MVaR*P里面来看的吗?因为MVaR可以分解成z*ρ*σ/σp吗?所以考虑了相关性?
李坏_品职助教 · 2023年07月11日
嗨,从没放弃的小努力你好:
是的,可以这样理解。MVaR里面有相关系数。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!