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410140980 · 2023年07月11日

CVaR

CVaR考虑了相关性,所以CVaR相加可以等于整个组合的VaR,

是从公式CVaR=MVaR*P里面来看的吗?因为MVaR可以分解成z*ρ*σ/σp吗?所以考虑了相关性?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年07月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,可以这样理解。MVaR里面有相关系数。

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努力的时光都是限量版,加油!

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