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jojo · 2023年07月11日

请问答案里面的公式是怎么推导出来的？

  1. CFA II
  2. Economics Analysis

NO.PZ2023041102000009

问题如下：

Using Exhibit 1, the mid-market forward premium (discount) for a 90-day contract for CAD/USD is closest to:

Exhibit 1Selected Currency Exchanges and Market Rates

选项：

A.+0.0021236. B.–0.0021094. C.–0.0085389.

解释：

The mid-market for CAD/USD is (1.2138 + 1.2259)/2 = 1.21985. The mid-market forward premium (discount) is calculated as:

In this problem, we have:

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1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年07月11日

嗨，努力学习的PZer你好：


请问答案里面的公式是怎么推导出来的？


Hello，亲爱的同学~

这里涉及到利率平价公式。

推导过程见下图蓝色填充部分内容。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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NO.PZ2023041102000009 问题如下 Using Exhibit 1, the mimarket forwarpremium (scount) for a 90-y contrafor CAUSis closest to: Exhibit 1SelecteCurrenExchanges anMarket Rates A.+0.0021236. B.–0.0021094. C.–0.0085389. The mimarket for CAUSis (1.2138 + 1.2259)/2 = 1.21985. The mimarket forwarpremium (scount) is calculateas: In this problem, we have: 为什么这题里面用interest rate不用expecteinflation rate来计算呢

2023-04-30 15:46 1 · 回答