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cherry0540 · 2023年07月10日

债券久期

老师,通过short/long bond来降低/增加portfolio 的duration,对bond本身的久期有要求吗?这里的久期是指modified duration 还是PVBP?
1 个答案

pzqa015 · 2023年07月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的久期一般是指PVBP,对债券本身的久期没什么要求,如果债券久期小,那么就多买一些,如果债券久期大,就少买一些,总之,我们为了满足的是PVBP的条件,而PVBP=-MD*△y*1bp

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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