不同的HF策略对应sortino或者Sharpe

嗨，努力学习的PZer你好：

这些是统计数据，还是背后有什么学术理论支持的现象？需要理解或者背诵吗？我感觉策略之间的ratio表现没啥规律可循。。——主要看题目怎么提问，看投资者的要求吧。策略之间没什么规律可循，重点是看表格给的数据结果来做判断。不过现实中sortino ratio很难得到准确的数值，基本都是用的是夏普比率

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，从没放弃的小努力你好：

主要看提问怎么提问，如果是仅仅说波动小的情况下提高收益，sharp ratio。如果是在风险情况下，尽可能少的向下亏损，（即向下的跌幅是小的）的前提下，收益尽可能高就是看sortino ratio

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！