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Freya · 2023年07月09日

resampled缺点

怎么理解riskier assets over diversified 课上说over fitting 还是不太理解

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年07月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个确实很难理解,假如能自己用统计软件画一遍图可能一下就理解了


说到底Resampling是一种统计学的方法,他是通过Monte Carlo Simulation扩大的数据规模,然后画出来了很多条有效前沿(simulated frontiers),最后在很多条有效前沿里取均值。这种方法参数太多,模型复杂度过高,所以导致结果不符合现实。


因为重复抽样、重复统计的次数太多了,为了充分分散化甚至重复画了很多次有效前沿,但导致的结果反而没有经济学意义。


模型复杂所以overfitting,结果就是riskier assets over diversified 


简单理解就是做过头了,统计上的效果太好以致于没有现实意义。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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