lynn_品职助教 · 2023年07月10日
嗨,从没放弃的小努力你好:
这个确实很难理解,假如能自己用统计软件画一遍图可能一下就理解了
说到底Resampling是一种统计学的方法,他是通过Monte Carlo Simulation扩大的数据规模,然后画出来了很多条有效前沿(simulated frontiers),最后在很多条有效前沿里取均值。这种方法参数太多,模型复杂度过高,所以导致结果不符合现实。
因为重复抽样、重复统计的次数太多了,为了充分分散化甚至重复画了很多次有效前沿,但导致的结果反而没有经济学意义。
模型复杂所以overfitting,结果就是riskier assets over diversified
简单理解就是做过头了,统计上的效果太好以致于没有现实意义。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!