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Jingwen · 2023年07月09日

STmodel公式的推导

我刚刚又去听了一遍基础班,何老师这里就一句话带过了,但是我还是不理解为啥

βiRP就突然等于ρi*(△i/△GM)*RP了呢?

就是为啥呀?当时听基础班的时候就没理解,现在还是不知道为啥。麻烦解答一下,谢谢。

1 个答案
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源_品职助教 · 2023年07月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里其实是运用了一级数量β和ρ的公式

β=cov(σi,σm)/σm^2,

ρ=cov(σi,σm)/(σi×σm)

所以β=ρ×σi/ σm。

然后把这个关系带入到ST推到即可。

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努力的时光都是限量版,加油!

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