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梦阳紫依 · 2023年07月09日
图中两个例题，标题CDS long short strategies里用ΔCDS price公式计算。而标题Duration-weight single name CDS curve steepener用BPV公式计算。 问题：如果没有写的那么清楚的标题，单单看题目，如果判断用ΔCDS price的方法算，还是用BPV的方法算？题目描述的哪一句/几句话，是表明要用哪种方法的？
pzqa31 · 2023年07月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
第二题明确说了给了哪个contract的NP，第一题是统一说了一下contract的NP。不过同学也不用太纠结这个问题，因为讲义上的题目都是截取的，可能有上下文信息没写进去，考试的时候题目会写清楚的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
pzqa31 · 2023年07月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学，第二道题没给5年期CDS的NP,没办法用第一个公式算吧？还是要根据题目条件来哦。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
long short策略的例题，说的NP是20million，那么哪里能看出来说的是这2个issuer各自是20million？
