roll yield 与 contango的关系

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绝大部分的背景都是我们持有外币资产，担心外币贬值，因此需要short forward。Short forward的roll yield=F-S/S，所以如果是contango的情况（F>S），则roll yield 为正，说明签订forward合约可以给我们带来好处，于是倾向于作hedge。Backwardation的情况下F

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以上这段话我没理解。short forward的话，未来价格下降会得益，所以我理解的Short forward的roll yield=S/F-1；而long forward的话，未来价格上升会得益，所以我理解的long forward的roll yield=F/S-1。为什么这里反过来了呢？是因为标价货币是本国货币，所以公式反过来吗？