为什么这两个都是put，但是duration变化不同

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你搞混了。

为什么图片1这个，call和put要同时long，

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图1的意思不是同时Long call 和put ，而是或的意思，long call 或long put都是Long option，只要是Long option就可以增加convexity。

图片2这里，要long call short put，call和put不是都是期权，有期权不是应该都增加了duration吗

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long option肯定是增加convexity，不论是call还是Put，而不是增加duration。

long call未来有权买债，会增加duration；long put 未来有权卖债，会降低duration。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！