距离到期日越远，利率同等幅度的变动所引起的债券价格变动就越小

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同学你好

这句话是正确的。根据债券定价的基本原理，债券价格与利率呈反向关系。当利率上升时，债券的现金流未来折现的贴现率增加，导致债券的价格下降。同样，当利率下降时，债券的价格上升。

然而，对于相同的利率变动，到期日越远的债券价格变动通常会较小。这是因为长期债券在到期前有更多的现金流，并且这些现金流相对更远，需要通过较多次的贴现。因此，利率的变动对较远到期的现金流的贴现影响较小，从而导致较长期限的债券价格变动相对较小。

换句话说，长期债券的价格相对稳定，对利率变动的敏感度较低，而短期债券的价格更容易受到同等幅度的利率变动的影响。

需要注意的是，这个观察仅适用于其他因素不变的情况下。实际上，债券价格还受到其他因素的影响，如债券的偿付结构、信用风险、市场流动性等。此外，利率对债券价格的影响也受到市场预期和投资者需求的影响，因此具体情况可能会有所不同。

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