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Freya · 2023年07月08日

ALM三种方法中提到linear and non linear 这个怎么理解

如图

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年07月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


三种方法中,只有surplus optimization是要求计算 资产与资产两两之间的相关系数ρ的,并且ρ衡量的是线性关系,没有衡量非线性关系。


因为使用的是MVO方法,MVO方法中求最优组合需要知道三个变量E(R)、σ、以及两两资产之间的correlation,这个correlation衡量的是线性的相关性。而surplus optimization是对surplus进行最优化求解,所以也会用到correlation这个变量。


基础班视频讲解的大致位置如下:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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