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Aicy最棒冲冲冲 · 2023年07月08日

instantaneously excess return

课后题reading 14第11题和17题,都是instantaneously,为什么一个t=0一个不等于0

2 个答案

pzqa31 · 2023年07月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


没有

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa31 · 2023年07月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个知识点原版书上有些题目答案是错误的,咱们可以按照以下原则来掌握:


1、只要有instan,第一项spread就乘以t=0,第三项LGD*PD不乘0了,LGD*PD是多少就是多少。

所以,如果是Instan,Excess spread这么算:

EXR = Spread 0 × 0 - spread duration × △ Spread - LGD × PD

 

2、若没有instan,那么持有期是多少(小于1年),第一项Spread和第三项LGD*PD都要乘以t。所以Excess spread这么算:

EXR = Spread 0 × t - spread duration × △ Spread - LGD × PD×t


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Aicy最棒冲冲冲 · 2023年07月12日

课后题错是有官方勘误说了吗

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