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james31.lxl · 2018年05月21日

2009Q10 Part A - Optimal corridor width



题目里说gold is a component of the alternative investment asset class,按照我的理解increase in the price of gold会增加rebalance的transaction cost从而导致wider corridor width。不知道哪里出现问题了。求解惑,谢谢


1 个答案
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竹子 · 2018年06月14日

这个问题的分析要从直接原因入手,需要直接依据transaction cost,risk tolerance等因素的改变来判断是wider or narrower。

 而且价格的上升并不是我们判断交易成本是否提高的直接因素,比如1个苹果5块钱的时候,交易成本(路费)为1块钱,当苹果涨价到100块钱一个,我买1个苹果的交易成本还是1块钱。常见的判断交易成本高低的就是佣金、资产流动性或者bid-ask spread

james31.lxl · 2018年06月15日

谢谢您!

竹子 · 2018年06月15日

加油~!

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