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北欧神父 · 2023年07月05日

请帮忙梳理下解题思路

这道题的第二小问,请老师帮忙重新梳理下,看了答案不是很理解


1 个答案
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pzqa31 · 2023年07月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道例题是说:基金经理做了分成抽样,又match了几个primary risk factor,因此可以看出他使用的是enhanced indexing strategy。


第二问问的是如何能降低tracking error,其实就是要去match更多的primary risk factor,所以就是写几个还没有match的primary risk factor。可以参考框架图里的这页知识点:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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