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tujinjin · 2023年07月03日

经典题 1-7

老师,他这句话怎么得出右侧那个小于等于-10% 的那个公式的? 是以前老考纲的知识点?还是我没有理解这句英文的含义? 我以为这个 10%是 return减去了10%。。。



3 个答案
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王暄_品职助教 · 2023年07月05日

其他的理解了,就是declining more than 10% 就是-10% 这句看不出来负数的意思。。。

下跌超过10%,不就是指:亏损10%嘛,那就是-10%哇

王暄_品职助教 · 2023年07月05日

所以这里是下跌到-10%的意思??

不是,指的是亏损10%,那么收益率就是-10%

如果资产价值100,亏损10%,就是指资产价值跌到90

王暄_品职助教 · 2023年07月04日

先看这段的最后一句话“Voorts agrees to a two-standard deviation approach to monitor the shortfall risk of the portfolio”,这句话就告诉我们,我们用两倍标准差来衡量shortfall risk,再结合你画蓝色框框的这句话 “the portfolio should have only a small probability of declining more than 10% in nominal pre-tax terms in any one year”,我们得到最后的意思就是:Voorts 不能接受比均值低两个标准差外的return,也就得到公式:μ-2σ≧-10%。这里的10%其实就可以理解成一个负return,即亏损,所以是负数。

这个也不算是老超纲,这就是题目中给的一个情景,你按照他说的来就行了。

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