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Alex · 2017年01月14日

问一道题：NO.PZ2015121811000002 [ CFA II ]？

  1. CFA II

问题如下图：

请问这是怎么算出来的啊。。。。。

    

选项：

A.

B.

C.


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1 个答案
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竹子 · 2017年01月14日

套利首先要让FACTOR SENSITIVITY=0 然后看ABC三个portfolio的风险因子敏感程度，其中只有C的大小是中间的，也就是说只能用A和B来合成C。

这里问只能short一个portfolio，那就是C。

如果要计算的话：

1.2*W1+2*W2=1.76

W1+W2=1

可计算出W1=0.3 W2=0.7


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这题没有给出apt公式，这种题是不是选factor sensitivity处于中间的那个，因为这样才能通过比它大和比它小的数按照一定比例凑成相同的factor sensitivity 跟它对冲。

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