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Kelly001 · 2023年07月03日
老师，我标记黄色高亮的部分。
在module3中monte carlo simulation和historical simulation中没有规定他们服从正态分布。而module4中说monte carlo simulation要符合多元正态分布。
这两者怎么理解？有冲突吗？
星星_品职助教 · 2023年07月04日
同学你好，
Monte Carlo Simulation需要设置一个分布去发射随机数，理论上任何分布都可以，不需要固定是正态分布（截图一）。
但在实践中，通常还是假设正态分布的情况多一些。也可以先假设正态分布，然后根据模拟的情况再做修正（截图二）。
