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赵久瑜 · 2023年07月02日

收益率曲线

收益率曲线有没有考虑流动性溢价的影响?

向上倾斜的收益率曲线有没有可能远期利率低于即期利率?

1 个答案
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wq_品职助教 · 2023年07月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


1. 收益率曲线有没有考虑流动性溢价的影响需要看是哪一种理论,流动性溢价理论是考虑了流动性溢价的,而预期理论没有考虑流动性溢价的影响。

2. 向上倾斜的收益率曲线的远期利率都是大于即期利率的。收益率曲线的横轴代表的期限,纵轴代表的是收益率,收益率曲线向上倾斜,也就意味着期限越长,收益率越高。远期利率与即期利率之间的关系可以表示为远期利率fn=[(1+rnn/(1+rn-1n-1]-1。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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