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beiweiy · 2023年07月02日

这题说的是6个月的远期合同，为何不乘以0.5？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


为什么不用乘以0.5


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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年07月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

这跟时间期限没有关系，已经约定好了卖80mGBP汇率是1.13欧元=1英镑，到期的时候汇率是1.12=1英镑，直接算汇率差就可以了，不是说期限半年这80m本金就变成了40，或者是因为期限半年汇率差就只有一半。所以payoff不需要乘0.5

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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