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Kelly001 · 2023年07月02日
老师，statement 2怎么理解？为什么macroeconomic factor models 中的贝塔是最后知道的？
星星_品职助教 · 2023年07月02日
同学你好，
Macroeconomic factor model中，F可以根据actual和predicted的数据值算出来。在有了F数据的基础上，再去做回归，从而回归出系数b。
所以是先决定F，后决定b（factor sensitivity）。
与之对比，在fundamental model中，b是可以通过公式算出来的数据，然后再去回归F。所以此时b是先得到的。
