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梦梦 · 2023年07月02日

butterfly spread


老师好,既然是put call option,为什么St大于X(low)时会行权?不应该是X(L)不行权,X(M)行权,X(H)行权吗?请您看铅笔部分,不知道我哪里想错了

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2023年07月02日

同学你好,low的put没有行权啊,只是亏了期权费PL,对应我截图里的最左边红框。

截图三个红框分别对应你列的①③②式子。

三个式子相加合成你最后式子第一行也没错,但是你消的时候把2St和-St一起消掉了就错了。

所以你最后的式子就少了一个St。

梦梦 · 2023年07月03日

懂了

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