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虚无小树懒 · 2023年07月01日
这里因为中间的known yield 拿不到,所以先用S/(1+Q)^T 将当前价格抛去拿不到的yield。但为什么Q这里折现是用T而不是t,意思是说拿到Q产生的时间和合约到期时间一样都是T吗?如果Q在t时刻产生,是不是就用t来折Q了呢
pzqa27 · 2023年07月03日
嗨,爱思考的PZer你好:
Q指的是从0到T时间段手游收益的回报率,因此如果要从S中剔除,应该剔除的是0-T这个时间段的收益,而不是0-t时间段
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!