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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月01日

关于Unexpected loss公式的疑问

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

助教你好：


请问第一个式子中，根号里面的东西是什么东西的variance？VH代表啥？是某个资产value的variance吗？谢谢。




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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年07月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


UL_H = 根号(VaR(VH))，

这里的VAR(VH)指的是资产组合的credit loss的方差。


UL的本质就是看credit loss偏离均值的幅度，所以要计算credit loss的方差再开个根号。



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