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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月01日

关于Unexpected loss公式的疑问

助教你好:


请问第一个式子中,根号里面的东西是什么东西的variance?VH代表啥?是某个资产value的variance吗?谢谢。




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年07月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


UL_H = 根号(VaR(VH)),

这里的VAR(VH)指的是资产组合的credit loss的方差。


UL的本质就是看credit loss偏离均值的幅度,所以要计算credit loss的方差再开个根号。



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